一般來說，當RRI EP1從RRI A收到自動對盤合併交易指令時，該交易指令應附加了券商客戶編碼“[RRI A的中央編號].2”。RRI EP1應將該交易指令及券商客戶編碼傳遞（直接或透過其他相關受規管中介人）予聯交所，而不得作任何進一步合併。

如屬非自動對盤合併交易，一般而言，賣方／買方（視乎合併在哪一方發生）交易所參與者應附加一個負責向相關客戶編配券商客戶編碼的相關受規管中介人（即合併該交易的相關受規管中介人）的中央編號及一個預設的券商客戶編碼“2”於該合併交易。

相關受規管中介人應於T+3在日聯交所訂明的時間或之前，就已執行（全面或部分）的自動對盤合併交易指令及就非自動對盤合併交易向聯交所提交《合併交易指令報告》。請參閱以下例1。

對於某些涉及多個層面的相關受規管中介人的非自動對盤交易的交易合併（即在涉及多層相關受規管中介人的合併交易指令加以合併），可以採用下文例 2 和 3 中列出的替代方法來匯報此類交易。

為免生疑問，非自動對盤交易指在聯交所的自動對盤系統外進行的上市證券交易，但交易所參與者須依據聯交所規則就其向聯交所作出匯報。

例1：

交易日期（T）：2023年3月20日

就兩項非自動對盤合併交易，當中四名客戶（客戶C1、C2、C3及C4）分別買入2,000股、2,000股、5,000股及1,000股證券（股份代號：8888），而一名客戶（C5）則以0.246元的價格沽出10,000股相同證券。

於2023年3月20日（T日）作出匯報：

RRI EP1須向聯交所提交的合併交易：

RR IEP1須向聯交所提交的合併交易：

註a：RRI EP2須在RRI EP1將沽出交易的詳情輸入系統後15分鐘內，或在該交易完成後的30分鐘內（以較遲者為準），為該交易的買方附加其中央編號及一個券商客戶編碼。詳情請參閱《聯交所規則》內新修訂的規則第538A(6)(c)條。

註b：如多於一名賣家，RRI EP1亦可利用預設的券商客戶編碼“2”將有關交易的賣方部分輸入為一項合併交易。

於2023年3月23日（T+3日）或之前，RRI A（或RRI EP1）及RRI B（或RRI EP 2）須分別提交一份《合併交易指令報告》：

RRI A（或RRI EP1）須提交：

RRI B（或RRI EP2）須提交：

註c：在相關客戶的券商客戶編碼前仍需加入負責編配券商客戶編碼的相關受規管中介人的中央編號。

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然而，某些非自動對盤交易可能涉及在（例如股權資本市場交易或大額交易中的）多個層面的相關受規管中介人的交易合併（即在涉及多層相關受規管中介人的合併交易指令加以合併）。在這些情況下，賣方／買方交易所參與者（視乎合併在哪一方發生）可就非自動對盤合併交易分開作出匯報（如例1所示），或採取以下兩個例子所示的替代方式：

例2：

賣方／買方交易所參與者（視乎合併在哪一方發生）可在T日為向聯交所提交的某項非自動對盤合併交易內涉及多於一名相關受規管中介人的非自動對盤合併交易，方法是向聯交所提交該項非自動對盤合併交易時，為其附加交易所參與者的中央編號（而非負責向相關客戶編配券商客戶編碼的相關受規管中介人的中央編號）及一個預設的券商客戶編碼“2”。負責合併該項交易的交易所參與者或相關受規管中介人應在T+3日或之前，向聯交所提交《合併交易指令報告》，以匯報合併交易內的每項相關交易。為清楚起見，《合併交易指令報告》應包括在相關客戶層面，而不是相關受規管中介人層面（或券商層面）的每項相關交易的詳情。

於2023年3月20日（T日）作出匯報：

RRI EP1須向聯交所提交的合併交易：

註d：若採用此替代方式來匯報涉及多層相關受規管中介人的合併交易，負責進行整體合併及提交此合併交易的交易所參與者（即RRI EP1）應在“買方中央編號及券商客戶編碼”一欄填寫其本身的中央編號及一個預設的券商客戶編碼“2”，並應在“數量”一欄填寫買方所有相關合併交易的股份總數。

於2023年3月23日（T+3日）或之前，RRI A（或RRI EP1）及RRI B（或RRI EP2）須分別提交一份《合併交易指令報告》：

RRI A（或RRI EP1）須提交：

RRI B（或RRI EP1或RRI EP2）須提交：

註e：若採用此替代方式來匯報涉及多層相關受規管中介人的合併交易，各個相關受規管中介人／交易所參與者應在C欄填寫負責進行整體合併及於T日提交此合併交易的交易所參與者（即RRI EP1）的中央編號，而非RRI A／B的中央編號。

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例3：

在某些非自動對盤交易中（例如股權資本市場交易或大手交易），交易所參與者於T日根據協定的股數發出交易指令。例如，RRI EP1及RRI EP2各自代表他們的客戶，在T日發出買入5,000股證券（股份代號：8888）的交易指令，而客戶C5正在沽售10,000股相同證券。在T+3日，客戶C1、C2、C3及C4分別獲分配2,000股、2,000股、5,000股及1,000股證券。

於2023年3月20日（T日）作出匯報：

RRI EP1須根據協定的股數向聯交所提交的合併交易：

RRI EP1須根據協定的股數向聯交所提交的合併交易：

註f：RRI EP2須在RRI EP1將沽出交易的詳情輸入系統後15分鐘內，或在交易完成後的30分鐘內（以較遲者為準），為該交易的買方附加其中央編號及一個券商客戶編碼。詳情請參閱《交易所規則》內新修訂的規則第538A(6)(c)條。

於2023年3月23日（T+3日）或之前，RRI EP1及RRI EP2須分別提交一份《合併交易指令報告》：

RRI EP1須提交：

RRI EP2須提交：

註g：與例2的情況相若，如採用此替代方式，各個交易所參與者應在C欄填寫自身的中央編號，而非RRI A／B的中央編號。

註h：各交易所參與者在T+3日或之前匯報的總量應與其在T日向聯交所提交的股份股數相同，即RRI EP1應匯報5,000股證券和RRI EP2 應匯報5,000股證券。為確保所有相關客戶的券商客戶編碼在 T+3 日或之前提交給聯交所，本例中的 RRI B 應將客戶 C4 的“相關個別人中央編號及券商客戶編碼”（J 欄信息），可通過 RRI EP2，傳遞給 RRI EP1提交（請參見 RRI EP1 須提交報告的第 3 項）。

請注意，根據《操守準則》第 5.6(h) 段，券商客戶編碼可以由相關受規管中介人直接或通過另一名相關受規管中介人提交。 儘管如此，交易所參與者應確保在 T+3 日或之前報告其各自已執行的證券完整股數。

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例2及例3所述的替代方式只有在同時滿足下列兩項條件的情況下才能採用：

• 上述替代方式只適用於非自動對盤交易，但當中不包括就第7類受規管活動（提供自動化交易服務）執行的非自動對盤交易。換言之，根據聯交所訂明的現行做法，屬於黑池交易或另類交易平台交易的非自動對盤交易，應逐項交易作出匯報；及

• 上述替代方式不適用於任何自動對盤交易指令，而有關的自動對盤合併交易指令應只由一名相關受規管中介人為其不同客戶就同一上市證券的兩項或以上的自動對盤交易指令進行合併，即是就自動對盤合併交易指令而言，不能將涉及多層相關受規管中介人的合併交易指令加以合併。請參閱上文例1。